Сравнение VRIF.TO с ZEB.TO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. VRIF.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.60%/yr vs 19.53%/yr for ZEB.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 25.33%.
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 26.07%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 25.33% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 12.93% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and ZEB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between VRIF.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VRIF.TO и ZEB.TO
Секторы
VRIF.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VRIF.TO
ZEB.TO
Технологии
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
VRIF.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZEB.TO
Сравнение VRIF.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIF.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 8.09 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 34.80 | -24.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -39.69% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -8.44% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -14.80% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -25.97% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.65% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.96% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.52% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 11.13% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 12.81% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.55% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 16.90% | -10.63% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZEB.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ZEB.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.41% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
VRIF.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZEB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор