PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с XINC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

VRIF.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XINC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.19%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 0.19%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.87%
1 месяц
-2.34%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.35%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и XINC.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.02

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.40

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.53

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

5.12

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XINC.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и XINC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и XINC.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.40%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.65%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-15.40%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.34%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.82%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.09%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и XINC.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.49%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

5.24%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.35%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.74%

-0.51%