Сравнение VRIF.TO с XFR.TO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. VRIF.TO is actively managed, while XFR.TO is passively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.26%/yr vs 3.28%/yr for XFR.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.36%.
VRIF.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.39% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.36% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.81% | 0.15% | 0.11% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and XFR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
XFR.TO
Сравнение VRIF.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIF.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 28.86 | -26.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 87.16 | -77.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и XFR.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -4.12% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -0.10% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -0.30% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -0.30% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.06% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.03% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и XFR.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.14% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 0.44% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 0.71% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 0.84% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.86% | +4.39% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и XFR.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XFR.TO в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.77% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.73% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.84% | 0.30% | 1.07% | 1.99% | 1.64% | 0.92% | 0.65% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and XFR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
VRIF.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор