PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFR.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

XFR.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFR.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.07%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFR.TO показывает доходность 0.56%, а ZMMK.TO немного выше – 0.57%.

XFR.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.89%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSBXFR.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий XFR.TO и ZMMK.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

XFR.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

10.17

-6.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.94

25.94

-20.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

6.05

-4.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.01

86.98

-76.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.24

406.21

-348.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

10.17

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

10.37

-9.19

Корреляция

Корреляция между XFR.TO и ZMMK.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFR.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.16%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.03%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и ZMMK.TO

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFR.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.20%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

0.26%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.34%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.34%

+1.51%