PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFR.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

XFR.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFR.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XFR.TO имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции ZST.TO немного впереди с 2.32%.

XFR.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.89%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSB
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий XFR.TO и ZST.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF

Доходность на риск

XFR.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

1.57

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.94

1.66

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.01

1.72

+8.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.24

4.78

+52.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.57

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.81

3.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

3.25

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между XFR.TO и ZST.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и ZST.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFR.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-1.06%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.01%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-1.01%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-1.06%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и ZST.TO

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFR.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.05%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

1.09%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.72%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.72%

+1.13%