PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFR.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

XFR.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFR.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.05%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

XFR.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.89%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с VUSB
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий XFR.TO и CASH.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

XFR.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

8.36

-4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.94

14.67

-8.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

5.68

-3.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.01

17.04

-7.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.24

233.38

-176.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

8.36

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

5.43

-4.25

Корреляция

Корреляция между XFR.TO и CASH.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и CASH.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFR.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.80%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.13%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и CASH.TO

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFR.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.20%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

0.26%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.63%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.63%

+1.22%