Сравнение VRIF.TO с FBAL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).
VRIF.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и FBAL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и FBAL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 6.02% |
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 0.90% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 0.90%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
FBAL.NEO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и FBAL.NEO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
FBAL.NEO
Сравнение VRIF.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | FBAL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.80 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.56 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и FBAL.NEO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и FBAL.NEO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.60% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и FBAL.NEO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и FBAL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -13.83% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.39% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -13.83% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.78% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.48% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.89% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и FBAL.NEO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.00% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.03% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 8.91% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.60% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.57% | -2.34% |