PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с VSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и VSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%25.55%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VSPGX с доходностью -8.12%.

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX
Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX

Сравнение комиссий VRGWX и VSPGX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSPGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. VSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.58

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между VRGWX и VSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VSPGX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VSPGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VSPGX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, примерно равная максимальной просадке VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXVSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-32.73%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-13.68%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-32.73%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-10.18%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.87%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.48%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXVSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.70%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.40%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.24%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.43%

-0.32%