Сравнение VRGWX с VMCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VMCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и VMCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VMCTX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VMCTX по среднегодовой доходности: 17.09% против 14.70% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и VMCTX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMCTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRGWX vs. VMCTX — Ранг доходности на риск
VRGWX
VMCTX
Сравнение VRGWX c VMCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VMCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 7.13 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VMCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и VMCTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VMCTX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VMCTX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VMCTX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VMCTX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VMCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | VMCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -52.00% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.04% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -25.77% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -32.96% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -7.08% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.14% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.69% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VMCTX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VMCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.50% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.87% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 18.87% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.34% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.25% | +2.86% |