PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с BBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs -1.47%/yr for BBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью 11.41%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

BBC

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
11.41%
6 месяцев
14.39%
1 год
123.10%
3 года*
20.63%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и BBC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		11.41%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%49.69%

Correlation

The correlation between VRAI and BBC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VRAI and BBC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и BBC

Секторы
VRAI
BBC

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%

-

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

VRAI
33.6%
BBC

-

Энергетика

VRAI
32.4%
BBC

-

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
BBC

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
BBC

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
BBC

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
BBC

-

Технологии

VRAI
1.3%
BBC

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

BBC

-

Финансовые услуги

VRAI

-

BBC

-

Здравоохранение

VRAI

-

BBC
100.0%

Промышленность

VRAI

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

VRAI vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.49

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.11

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

8.20

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

25.91

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.49

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VRAI и BBC

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-76.85%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-15.10%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-54.45%

+37.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-72.44%

+45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.49%

+28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-37.13%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.77%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и BBC

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

11.28%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

26.27%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

35.44%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

39.32%

-22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

37.74%

-15.61%

Сравнение комиссий VRAI и BBC

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и BBC

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BBC в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.53%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and BBC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (11.28%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs BBC's -76.85%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -1.47% for BBC. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.53% for BBC.

VRAI is categorized as REIT, while BBC is Health & Biotech Equities. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор