PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.74% против 8.31% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VQNPX и SGOIX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.21

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.80

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.59

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.79

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.21

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между VQNPX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SGOIX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SGOIX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-35.54%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-21.39%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-24.79%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.91%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.57%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 5.51%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.40%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.85%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.64%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.77%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.37%

+6.82%