PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с CSOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с CSOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and CSOIX (Credit Suisse Strategic Income Fund) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while CSOIX is a High Yield Bonds fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.22%/yr vs 5.77%/yr for CSOIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VQNPX charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for CSOIX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и CSOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у CSOIX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции CSOIX по среднегодовой доходности: 15.22% против 5.77% соответственно.

VQNPX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.64%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.22%

CSOIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.57%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и CSOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.70%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		0.17%5.66%8.26%12.62%-7.23%5.47%4.77%10.17%-0.72%8.21%

Correlation

The correlation between VQNPX and CSOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.34

The correlation between VQNPX and CSOIX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Credit Suisse Strategic Income Fund

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с CSOIX:
CSOIX с BGHSXCSOIX с FFRHXCSOIX с FAGIXCSOIX с CHIAXCSOIX с CSQAXCSOIX с CRSOXCSOIX с CSAIX

Доходность на риск

VQNPX vs. CSOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSOIX
Ранг доходности на риск CSOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c CSOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXCSOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.40

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.71

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.33

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

4.90

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. CSOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CSOIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и CSOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXCSOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.40

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.44

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и CSOIX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки CSOIX в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и CSOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXCSOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-20.04%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-2.86%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-2.92%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-10.39%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-20.04%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.11%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.48%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.77%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и CSOIX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXCSOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.80%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

2.09%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

2.71%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

3.35%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

4.02%

+14.19%

Сравнение комиссий VQNPX и CSOIX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CSOIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и CSOIX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности CSOIX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		6.50%7.12%7.05%6.72%4.39%3.92%4.95%5.35%5.45%5.18%7.19%6.86%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.66%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and CSOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (3.12%) compared to CSOIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs CSOIX's -20.04%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и CSOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор