PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSOIX с BGHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSOIX и BGHSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CSOIX с BGHSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX).

CSOIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. BGHSX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSOIX или BGHSX.

Доходность

Сравнение доходности CSOIX и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSOIX:

2.38

BGHSX:

1.93

Коэф-т Сортино

CSOIX:

4.06

BGHSX:

2.65

Коэф-т Омега

CSOIX:

1.73

BGHSX:

1.44

Коэф-т Кальмара

CSOIX:

2.39

BGHSX:

1.62

Коэф-т Мартина

CSOIX:

11.13

BGHSX:

5.95

Индекс Язвы

CSOIX:

0.64%

BGHSX:

1.22%

Дневная вол-ть

CSOIX:

3.01%

BGHSX:

3.92%

Макс. просадка

CSOIX:

-20.04%

BGHSX:

-18.15%

Текущая просадка

CSOIX:

0.00%

BGHSX:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, CSOIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции CSOIX превзошли акции BGHSX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.43% соответственно.

CSOIX

С начала года

1.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.44%

1 год

6.37%

3 года

7.60%

5 лет

7.14%

10 лет

5.37%

BGHSX

С начала года

0.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.83%

3 года

7.56%

5 лет

5.07%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Strategic Income Fund

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Сравнение комиссий CSOIX и BGHSX

CSOIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.

CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSOIX и BGHSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSOIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSOIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGHSX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSOIX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSOIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGHSX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSOIX и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSOIX и BGHSX

Дивидендная доходность CSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности BGHSX в 6.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		6.74%7.68%8.04%5.88%3.93%4.95%5.35%5.46%5.17%7.21%6.86%8.70%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.92%7.39%6.95%6.34%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSOIX и BGHSX

Максимальная просадка CSOIX за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки BGHSX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSOIX и BGHSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSOIX и BGHSX

Текущая волатильность для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) составляет 0.66%, в то время как у BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...