PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSOIX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSOIX с CRSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSOIX (Credit Suisse Strategic Income Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both mutual funds - CSOIX is a High Yield Bonds fund managed by Credit Suisse, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CSOIX returned 5.72%/yr vs 7.38%/yr for CRSOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CSOIX charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности CSOIX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSOIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции CSOIX уступали акциям CRSOX по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.38% соответственно.

CSOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.30%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%

CRSOX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.64%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.55%
1 год
39.05%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSOIX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		-0.30%5.66%8.26%12.62%-7.23%5.47%4.77%10.17%-0.72%8.21%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between CSOIX and CRSOX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.15

The correlation between CSOIX and CRSOX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Strategic Income Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с CSOIX:
CSOIX с BGHSXCSOIX с FFRHXCSOIX с FAGIXCSOIX с VQNPXCSOIX с CHIAXCSOIX с CSQAXCSOIX с CSAIX
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIX

Доходность на риск

CSOIX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSOIX
Ранг доходности на риск CSOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSOIX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSOIXCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.44

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.05

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.29

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

14.39

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSOIX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSOIX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CRSOX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSOIX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSOIXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.52

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.08

+1.36

Просадки

Сравнение просадок CSOIX и CRSOX

Максимальная просадка CSOIX за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSOIX и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSOIXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-74.26%

+54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-7.49%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-11.43%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.39%

-25.50%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-31.89%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-28.44%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-45.15%

+43.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.74%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSOIX и CRSOX

Текущая волатильность для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) составляет 0.55%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSOIXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

5.30%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

14.12%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

16.32%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

16.07%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

14.33%

-10.32%

Сравнение комиссий CSOIX и CRSOX

CSOIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSOIX и CRSOX

Дивидендная доходность CSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CRSOX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		5.92%7.12%7.05%6.72%4.39%3.92%4.95%5.35%5.45%5.18%7.19%6.86%

Часто задаваемые вопросы

CSOIX and CRSOX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (5.30%) compared to CSOIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, CSOIX dropped -20.04% vs CRSOX's -74.26%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSOIX и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор