PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSOIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSOIX и FAGIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CSOIX с FAGIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

CSOIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSOIX или FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности CSOIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSOIX:

2.38

FAGIX:

1.15

Коэф-т Сортино

CSOIX:

4.06

FAGIX:

1.51

Коэф-т Омега

CSOIX:

1.73

FAGIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

CSOIX:

2.39

FAGIX:

1.05

Коэф-т Мартина

CSOIX:

11.13

FAGIX:

3.96

Индекс Язвы

CSOIX:

0.64%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

CSOIX:

3.01%

FAGIX:

7.05%

Макс. просадка

CSOIX:

-20.04%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

CSOIX:

0.00%

FAGIX:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, CSOIX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции CSOIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.19% соответственно.

CSOIX

С начала года

1.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.44%

1 год

6.37%

3 года

7.60%

5 лет

7.14%

10 лет

5.37%

FAGIX

С начала года

1.80%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

0.71%

1 год

7.61%

3 года

7.31%

5 лет

8.53%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Strategic Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий CSOIX и FAGIX

CSOIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSOIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSOIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSOIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSOIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSOIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSOIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSOIX и FAGIX

Дивидендная доходность CSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FAGIX в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		6.74%7.68%8.04%5.88%3.93%4.95%5.35%5.46%5.17%7.21%6.86%8.70%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.51%5.03%5.29%11.38%6.56%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок CSOIX и FAGIX

Максимальная просадка CSOIX за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSOIX и FAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSOIX и FAGIX

Текущая волатильность для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...