PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VONG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.96%/yr vs 18.22%/yr for VONG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.22% соответственно.

VPU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.70%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.31%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.96%

VONG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.27%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
20.16%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.14%
10 лет*
18.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.27%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VPU and VONG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VPU and VONG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPU и VONG

Секторы
VPU
VONG

Коммунальные услуги

99.3%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.4%

Промышленность

0.2%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

51.4%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VONG
0.3%

Энергетика

VPU
0.5%
VONG
0.4%

Промышленность

VPU
0.2%
VONG
5.7%

Сырьевые материалы

VPU

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VONG
2.7%

Финансовые услуги

VPU

-

VONG
5.3%

Здравоохранение

VPU

-

VONG
7.1%

Недвижимость

VPU

-

VONG
0.4%

Технологии

VPU

-

VONG
51.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

VPU vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.78

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

4.16

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VPU и VONG

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-32.72%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.23%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-23.27%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-32.72%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-32.72%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.24%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.86%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VONG

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.79%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.11%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.70%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.38%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.90%

-1.76%

Сравнение комиссий VPU и VONG

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VONG

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VONG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.63%) compared to VONG (4.79%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.22% vs 8.96% for VPU. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.22% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.44% for VONG.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор