Сравнение VPU с KCSH
VPU (Vanguard Utilities ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, VPU returned 9.60% vs 4.06% for KCSH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности VPU и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
VPU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 9.02%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPU и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.18% | 16.46% | 7.12% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between VPU and KCSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between VPU and KCSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. KCSH — Ранг доходности на риск
VPU
KCSH
Сравнение VPU c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 7.00 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 59.08 | -56.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.30 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.26 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и KCSH
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -0.58% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -0.58% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | 0.00% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -0.03% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.07% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и KCSH
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.06% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 0.83% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 1.24% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 1.33% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 1.33% | +17.79% |
Сравнение комиссий VPU и KCSH
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KCSH в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и KCSH
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.69% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and KCSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.35%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, VPU leads with 9.60% vs 4.06% for KCSH. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPU has performed better with a 9.60% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.69% for VPU.
VPU is categorized as Utilities Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPU и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор