Сравнение VPU с IUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).
VPU и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и IUUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и IUUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 5.20% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 7.38% | 15.80% | 22.91% | -8.06% | 2.07% | 18.39% | -1.11% | 24.68% | 3.14% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IUUS.L с доходностью 7.38%.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
IUUS.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и IUUS.L
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPU vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск
VPU
IUUS.L
Сравнение VPU c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | IUUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.59 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.78 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.63 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VPU и IUUS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и IUUS.L
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и IUUS.L
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и IUUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -36.26% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.17% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.26% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.05% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.66% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и IUUS.L
Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) имеют волатильность 4.99% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.35% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.69% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.89% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.37% | +0.70% |