PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с BILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с BILT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT).

VPU и BILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BILT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VPU и BILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и BILT

2026 (YTD)2025
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.87%1.29%
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		12.61%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.61%.

VPU

1 день
0.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.87%
6 месяцев
6.36%
1 год
19.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.79%

BILT

1 день
0.61%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares Infrastructure Active ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с BILT:
BILT с IGFBILT с PAVEBILT с XLUIBILT с BKGIBILT с ZAPBILT с JXIBILT с FUTY

Сравнение комиссий VPU и BILT

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.

BILT
iShares Infrastructure Active ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. BILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BILT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c BILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUBILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. BILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUBILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.85

-2.30

Корреляция

Корреляция между VPU и BILT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и BILT

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BILT в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.54%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		1.33%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPU и BILT

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BILT.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUBILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-5.38%

-40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.94%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-1.40%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и BILT

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUBILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

9.35%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

9.35%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

9.35%

+9.71%