Сравнение VPU с BILT
VPU (Vanguard Utilities ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. VPU is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPU charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности VPU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.84%.
VPU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.09%
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.82% | 1.29% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
Correlation
The correlation between VPU and BILT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. BILT — Ранг доходности на риск
VPU
BILT
Сравнение VPU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.05 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и BILT
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -5.38% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -1.97% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -1.44% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 10.26% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.26% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 10.26% | +8.86% |
Сравнение комиссий VPU и BILT
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и BILT
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.67% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and BILT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для VPU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор