Сравнение VPN с TSXU
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности VPN и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
VPN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 2.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between VPN and TSXU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. TSXU — Ранг доходности на риск
VPN
TSXU
Сравнение VPN c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 4.53 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок VPN и TSXU
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -35.62% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.92% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -10.56% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 78.68% | -56.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 78.68% | -56.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 78.68% | -56.78% |
Сравнение комиссий VPN и TSXU
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и TSXU
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
VPN and TSXU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.72% for VPN.
VPN is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для VPN и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор