Сравнение VPN с TRUT
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. VPN is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности VPN и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
VPN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 14.23% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between VPN and TRUT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. TRUT — Ранг доходности на риск
VPN
TRUT
Сравнение VPN c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.39 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок VPN и TRUT
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -18.55% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.46% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -5.17% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 21.53% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.53% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.53% | +0.37% |
Сравнение комиссий VPN и TRUT
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и TRUT
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
VPN and TRUT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.
VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для VPN и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор