PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - VPN tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 14.82%/yr vs 5.45%/yr for GINN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPN и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

VPN

1 день
-3.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
49.19%
6 месяцев
51.34%
1 год
73.85%
3 года*
35.46%
5 лет*
14.82%
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		49.19%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%0.31%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between VPN and GINN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.71

The correlation between VPN and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и GINN

Секторы
VPN
GINN

Недвижимость

58.0%
0.6%

Технологии

30.6%
32.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.7%

Финансовые услуги

0.9%
12.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Промышленность

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

VPN
58.0%
GINN
0.6%

Технологии

VPN
30.6%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
GINN
10.7%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
GINN
12.4%

Сырьевые материалы

VPN

-

GINN
0.1%

Потребительский циклический сектор

VPN

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

VPN

-

GINN
1.8%

Энергетика

VPN

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

VPN

-

GINN
20.6%

Промышленность

VPN

-

GINN
4.7%

Коммунальные услуги

VPN

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с SRVR
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

VPN vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPNGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.22

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.75

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.54

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

5.39

+12.32

VPN vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPN и GINN

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-41.25%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.18%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-22.25%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-41.25%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.93%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-13.28%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.75%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и GINN

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.81%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

12.92%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

16.57%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

21.44%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.07%

+1.03%

Сравнение комиссий VPN и GINN

И VPN, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и GINN

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and GINN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (9.71%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, VPN leads with 14.82% vs 5.45% for GINN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 14.82% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.74% for VPN.

VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор