PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. VPN is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, VPN returned 35.46%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности VPN и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

VPN

1 день
-3.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
49.19%
6 месяцев
51.34%
1 год
73.85%
3 года*
35.46%
5 лет*
14.82%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		49.19%28.99%14.92%18.93%-28.85%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between VPN and GGTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between VPN and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и GGTL

Секторы
VPN
GGTL

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
55.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.9%

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
GGTL

-

Технологии

VPN
30.6%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
GGTL
2.9%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
GGTL

-

Сырьевые материалы

VPN

-

GGTL

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

VPN

-

GGTL

-

Энергетика

VPN

-

GGTL

-

Здравоохранение

VPN

-

GGTL

-

Промышленность

VPN

-

GGTL
0.1%

Коммунальные услуги

VPN

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с SRVR
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

VPN vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPNGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.10

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.75

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

4.44

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

15.15

+2.57

VPN vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPN и GGTL

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-23.65%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.20%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-21.46%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.64%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-7.40%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.69%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и GGTL

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 9.71%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

11.18%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

16.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

19.45%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

18.19%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.19%

+3.91%

Сравнение комиссий VPN и GGTL

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и GGTL

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and GGTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to VPN (9.71%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, VPN leads with 35.46% vs 21.46% for GGTL. On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VPN has performed better with a 35.46% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.74% for VPN.

They also come from different issuers: Global X and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.90% for GGTL.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор