Сравнение VPN.L с UC95.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while UC95.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 9.93%/yr for UC95.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и UC95.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью 6.35%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам VPN.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 6.35% | 6.66% | 13.53% | 5.71% | -6.94% | 5.04% |
Correlation
The correlation between VPN.L and UC95.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between VPN.L and UC95.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
UC95.L
Сравнение VPN.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.93 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 2.10 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и UC95.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и UC95.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -36.05% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -8.00% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -10.18% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -0.98% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -3.68% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.55% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и UC95.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.14% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 7.47% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 9.65% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 12.66% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 14.07% | +8.56% |
Сравнение комиссий VPN.L и UC95.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и UC95.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.77% | 1.99% | 1.61% | 1.53% | 1.29% | 1.13% | 2.06% | 2.11% | 1.91% | 1.68% | 1.37% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and UC95.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L is categorized as REIT, while UC95.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while UC95.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.25% for UC95.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и UC95.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор