PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPN.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN.L с GLRE.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 27.37%/yr vs 9.89%/yr for GLRE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.

Доходность

Сравнение доходности VPN.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN.L показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у GLRE.L с доходностью 14.52%.

VPN.L

1 день
-1.33%
1 месяц
-12.11%
6 месяцев
18.05%
С начала года
31.58%
1 год
48.53%
3 года*
27.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRE.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.52%
1 год
20.66%
3 года*
9.89%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN.L и GLRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		31.58%29.31%13.54%17.68%-30.40%3.62%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		14.52%9.96%-0.52%11.22%-25.26%3.95%

Correlation

The correlation between VPN.L and GLRE.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VPN.L and GLRE.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с VPN.L:
VPN.L с IDUP.LVPN.L с EPRA.LVPN.L с DPYE.LVPN.L с HPRD.LVPN.L с HPRO.LVPN.L с GBRE.LVPN.L с IUSP.L
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

VPN.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN.L
Ранг доходности на риск VPN.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPN.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.61

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.38

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.21

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.28

+1.31

VPN.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPN.L и GLRE.L

Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPN.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-43.26%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.31%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-18.30%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

0.00%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-9.83%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.49%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN.L и GLRE.L

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPN.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.20%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.16%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

12.81%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

16.96%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.63%

+5.00%

Сравнение комиссий VPN.L и GLRE.L

VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN.L и GLRE.L

VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.40%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%2.61%1.63%2.10%2.66%2.15%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN.L and GLRE.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.

VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.40% for GLRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор