Сравнение VPN.L с DPYE.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 27.37%/yr vs 8.04%/yr for DPYE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 7.97%.
VPN.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 18.05%
- С начала года
- 31.58%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPYE.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 31.58% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.97% | 19.48% | -5.34% | 11.37% | -28.09% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VPN.L and DPYE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and DPYE.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
DPYE.L
Сравнение VPN.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.04 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 3.28 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и DPYE.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -42.12% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -11.59% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.96% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -4.47% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -14.24% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.70% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и DPYE.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 3.45% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 10.59% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 13.49% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.58% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 20.02% | +2.61% |
Сравнение комиссий VPN.L и DPYE.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и DPYE.L
Ни VPN.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and DPYE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор