Сравнение VPN.L с GBRE.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 27.37%/yr vs 9.37%/yr for GBRE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у GBRE.L с доходностью 13.25%.
VPN.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 18.05%
- С начала года
- 31.58%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBRE.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам VPN.L и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 31.58% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 13.25% | 10.41% | -0.69% | 10.76% | -25.23% | 4.15% |
Correlation
The correlation between VPN.L and GBRE.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and GBRE.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
GBRE.L
Сравнение VPN.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.02 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.73 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и GBRE.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки GBRE.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -42.02% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -9.68% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.01% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | 0.00% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -18.00% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 2.53% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и GBRE.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 3.21% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 9.27% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.76% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.46% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.36% | +5.27% |
Сравнение комиссий VPN.L и GBRE.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GBRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и GBRE.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.44% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 1.54% | 2.20% | 2.40% | 2.09% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and GBRE.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.40% for GBRE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор