Сравнение VPN.L с EPRA.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 9.87%/yr for EPRA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и EPRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у EPRA.L с доходностью 12.93%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRA.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 12.93% | 10.90% | -0.38% | 9.91% | -25.00% | 3.77% |
Correlation
The correlation between VPN.L and EPRA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and EPRA.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
EPRA.L
Сравнение VPN.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.70 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.18 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и EPRA.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -42.78% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -10.50% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.35% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | 0.00% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -13.16% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.89% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и EPRA.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.92% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.39% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 11.72% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 15.96% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.44% | +5.19% |
Сравнение комиссий VPN.L и EPRA.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и EPRA.L
Ни VPN.L, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and EPRA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор