Сравнение VPMAX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Pin Oak Equity (POGSX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 16.91% против 13.32% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и POGSX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
VPMAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
VPMAX
POGSX
Сравнение VPMAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.90 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 13.83 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и POGSX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и POGSX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -89.46% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.96% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -29.81% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.05% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.97% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -36.91% | +30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и POGSX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.50% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.08% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.70% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.88% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.57% | +1.54% |