Сравнение VPMAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -5.86% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 16.53% против 13.23% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.53%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и FSKAX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
VPMAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VPMAX
FSKAX
Сравнение VPMAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.29 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.04 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 5.05 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и FSKAX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.83%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 33.83% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и FSKAX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -35.01% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.42% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -25.39% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -35.01% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -8.92% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.57% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и FSKAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 9.40% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 18.50% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.38% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.42% | +1.67% |