Сравнение VPL с VPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).
VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VPL и VPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и VPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VPADX с доходностью 7.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции VPADX немного отстают с 9.10%.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VPADX
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. VPADX — Ранг доходности на риск
VPL
VPADX
Сравнение VPL c VPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | VPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.65 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.81 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 11.40 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPL и VPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VPADX
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VPADX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VPADX
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -55.28% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.41% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -31.17% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.67% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -10.89% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -11.81% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VPADX
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеют волатильность 9.81% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.46% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 13.96% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.98% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.05% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.07% | +1.04% |