PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 10.84%/yr for VPADX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VPL charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность 30.29%, а VPADX немного выше – 30.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VPL – 10.84% и акции VPADX – 10.84%.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between VPL and VPADX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between VPL and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и VPADX

Секторы
VPL
VPADX

Технологии

22.6%
22.6%

Промышленность

20.5%
20.5%

Финансовые услуги

19.3%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Сырьевые материалы

7.3%
7.3%

Здравоохранение

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.8%

Недвижимость

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Энергетика

1.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Технологии

VPL
22.6%
VPADX
22.6%

Промышленность

VPL
20.5%
VPADX
20.5%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VPADX
19.3%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VPADX
9.6%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VPADX
7.3%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VPADX
5.0%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VPADX
4.8%

Недвижимость

VPL
4.3%
VPADX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VPADX
3.5%

Энергетика

VPL
1.6%
VPADX
1.6%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VPADX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Доходность на риск

VPL vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.69

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

15.37

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VPL и VPADX

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-55.28%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.41%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.37%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-31.17%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.67%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.75%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VPADX

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.40%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

15.11%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.48%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.43%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.24%

+1.05%

Сравнение комиссий VPL и VPADX

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VPADX

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что сопоставимо с доходностью VPADX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VPL and VPADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор