PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с MKOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews. VPL is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, VPL returned 18.95%/yr vs 32.29%/yr for MKOR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности VPL и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 64.92%.

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и MKOR

2026 (YTD)202520242023
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%3.25%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between VPL and MKOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between VPL and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и MKOR

Секторы
VPL
MKOR

Технологии

28.2%
52.6%

Промышленность

18.5%
24.4%

Финансовые услуги

17.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Сырьевые материалы

7.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.2%

Здравоохранение

4.4%
1.5%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.6%

Энергетика

1.3%
0.7%

Технологии

VPL
28.2%
MKOR
52.6%

Промышленность

VPL
18.5%
MKOR
24.4%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
MKOR
9.0%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
MKOR
7.2%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
MKOR
1.4%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
MKOR
2.2%

Здравоохранение

VPL
4.4%
MKOR
1.5%

Недвижимость

VPL
3.8%
MKOR

-

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
MKOR
1.8%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
MKOR
0.6%

Энергетика

VPL
1.3%
MKOR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с TSM

Доходность на риск

VPL vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.46

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.81

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.19

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

16.22

-5.92

VPL vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и MKOR

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-22.09%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-20.62%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-22.09%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-19.99%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-6.42%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.59%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и MKOR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 9.75%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

17.43%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

40.71%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

43.45%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

29.89%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

29.89%

-12.27%

Сравнение комиссий VPL и MKOR

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и MKOR

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MKOR в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and MKOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to VPL (9.75%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs MKOR's -22.09%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs 18.95% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

VPL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.59% for MKOR.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while MKOR is South Korea Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Matthews. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор