Сравнение VPL с MKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).
VPL и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VPL и MKOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 3.33% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и MKOR
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Доходность на риск
VPL vs. MKOR — Ранг доходности на риск
VPL
MKOR
Сравнение VPL c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.57 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 3.94 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 5.55 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 23.27 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.57 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.03 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между VPL и MKOR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и MKOR
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MKOR в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и MKOR
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и MKOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -22.09% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -20.62% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -14.34% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -6.40% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.92% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и MKOR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 9.81%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 18.24% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 27.41% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 31.67% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 24.27% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 24.27% | -7.16% |