Сравнение VPL с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI India ETF (INDA).
VPL и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.34% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.88% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
INDA
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -9.01%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и INDA
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
VPL vs. INDA — Ранг доходности на риск
VPL
INDA
Сравнение VPL c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.58 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.75 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.46 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -1.54 | +13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.58 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPL и INDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и INDA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и INDA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -45.07% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -18.69% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -22.72% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -45.07% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -20.31% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.48% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.61% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и INDA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.88% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.87% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 15.58% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.38% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.12% | -4.02% |