Сравнение VPL с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
VPL и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 17.42% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.13% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
FPA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и FPA
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
VPL vs. FPA — Ранг доходности на риск
VPL
FPA
Сравнение VPL c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.40 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.14 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.96 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 16.04 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VPL и FPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и FPA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FPA в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.54% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и FPA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -52.91% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -15.37% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -35.36% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -52.91% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -12.52% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.60% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.80% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и FPA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 10.59%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 12.28% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 17.57% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 25.56% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.12% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.91% | -4.81% |