Сравнение VPKIX с IAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE).
VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и IAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPKIX и IAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 7.41% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции IAE немного впереди с 9.17%.
VPKIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.13%
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPKIX и IAE
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPKIX vs. IAE — Ранг доходности на риск
VPKIX
IAE
Сравнение VPKIX c IAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | IAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.72 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.28 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.80 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 8.90 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VPKIX и IAE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и IAE
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности IAE в 11.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и IAE
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и IAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -60.72% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.86% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -32.87% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -42.44% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.23% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -13.86% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.05% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и IAE
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеют волатильность 9.46% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.26% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 16.40% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 21.15% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.26% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.27% | -3.18% |