Сравнение VPKIX с IAE
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.86%/yr vs 11.82%/yr for IAE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for IAE.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и IAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPKIX показывает доходность 30.38%, а IAE немного выше – 30.87%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям IAE по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.82% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 33.47%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.86%
IAE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам VPKIX и IAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 30.38% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 30.87% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
Correlation
The correlation between VPKIX and IAE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between VPKIX and IAE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. IAE — Ранг доходности на риск
VPKIX
IAE
Сравнение VPKIX c IAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | IAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.12 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 13.41 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и IAE
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и IAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -60.72% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.86% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -16.19% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -32.87% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -42.44% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -13.75% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.94% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и IAE
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеют волатильность 6.42% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.57% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 16.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 20.33% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.80% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.41% | -3.16% |
Сравнение комиссий VPKIX и IAE
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и IAE
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IAE в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.23% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.72% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and IAE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAE has higher volatility (6.57%) compared to VPKIX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs IAE's -60.72%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и IAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор