Сравнение VPCCX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и SVPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	8.56%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VWUSX VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий VPCCX и SVPFX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VPCCX	SVPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	0.48	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	0.66	+1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.20	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	0.61	+1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.20	3.32	+7.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VPCCX	SVPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	0.48	+1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.38	+0.25

Корреляция

Корреляция между VPCCX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и SVPFX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и SVPFX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VPCCX	SVPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.53%	-6.37%	-41.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-5.22%	-8.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-0.35%	-6.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.78%	-1.99%	-3.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	0.98%	+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и SVPFX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VPCCX	SVPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	0.85%	+6.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	1.37%	+10.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.73%	8.01%	+12.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	5.59%	+11.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	5.59%	+13.02%

Сравнение VPCCX с SVPFX

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и SVPFX

Сравнение доходности по годам VPCCX и SVPFX

Доходность по периодам

VPCCX

SVPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VPCCX и SVPFX

Доходность на риск

VPCCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

VPCCX

SVPFX

Сравнение VPCCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VPCCX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и SVPFX

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и SVPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и SVPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)