PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPC с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

VPC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VPC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и FESM

2026 (YTD)202520242023
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		-11.66%-6.75%10.52%5.03%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit Strategy ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий VPC и FESM

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

VPC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.30

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.87

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.19

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

8.40

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.30

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.96

-0.77

Корреляция

Корреляция между VPC и FESM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и FESM

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPC и FESM

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-26.93%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-13.54%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-7.23%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.04%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

3.53%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и FESM

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.40%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.26%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

22.98%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

21.49%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.49%

-0.81%