Сравнение VPALX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VPALX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPALX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.59% | 5.34% | 2.69% | 6.99% | -10.12% | 1.81% | 5.95% | 9.15% | 1.20% | 6.71% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VPALX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VPALX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.38% соответственно.
VPALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.68%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPALX и VWELX
VPALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPALX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VPALX
VWELX
Сравнение VPALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPALX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.83 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 8.42 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.83 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VPALX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPALX и VWELX
Дивидендная доходность VPALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VPALX и VWELX
Максимальная просадка VPALX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPALX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -36.12% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -6.78% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.88% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -25.33% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -4.39% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.93% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPALX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VPALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.10% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 6.68% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 11.89% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.11% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 11.50% | -7.11% |