Сравнение VPALX с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
VPALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VPALX и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPALX и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.59% | 5.34% | 0.27% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VPALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
VPALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.68%
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPALX и VCRM
VPALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPALX vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VPALX
VCRM
Сравнение VPALX c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPALX | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.63 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPALX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VPALX и VCRM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPALX и VCRM
Дивидендная доходность VPALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPALX и VCRM
Максимальная просадка VPALX за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPALX и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPALX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -4.12% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -3.22% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.83% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.15% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPALX и VCRM
Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VPALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPALX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.49% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.07% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.02% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.00% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.00% | +0.39% |