Сравнение VPAIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.60% соответственно.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и VTSAX
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VPAIX
VTSAX
Сравнение VPAIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.24 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и VTSAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и VTSAX
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и VTSAX
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -55.33% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -12.41% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -25.36% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -34.97% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -6.22% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -9.06% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.59% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 5.49% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 9.79% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 18.61% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 17.37% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 18.39% | -14.00% |