PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 14.04% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VPAIX и VFIAX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPAIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

7.29

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.44

+0.69

Корреляция

Корреляция между VPAIX и VFIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и VFIAX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и VFIAX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-55.20%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-12.12%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-24.53%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-33.83%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-6.24%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-9.46%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.35%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

9.53%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

18.32%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

16.91%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

18.05%

-13.66%