Сравнение VPAIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и USMTX
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VPAIX
USMTX
Сравнение VPAIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 6.92 | -5.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.97 | -5.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 36.30 | -33.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.60 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и USMTX
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и USMTX
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -1.98% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.40% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -1.92% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.30% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.19% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.08% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и USMTX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.40% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 0.70% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.72% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.75% | +3.64% |