Сравнение VPADX с WAINX
VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while WAINX is a India Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VPADX returned 9.91%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VPADX charges 0.10%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции WAINX немного отстают с 9.57%.
VPADX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 23.46%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.91%
WAINX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VPADX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 23.46% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.48% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between VPADX and WAINX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPADX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
VPADX
WAINX
Сравнение VPADX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPADX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.35 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.73 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPADX и WAINX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPADX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -41.34% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -27.63% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -31.01% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.01% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -41.34% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -13.97% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -9.36% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 13.20% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и WAINX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPADX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 4.50% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 14.19% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 16.96% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.34% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.05% | -2.42% |
Сравнение комиссий VPADX и WAINX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и WAINX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности WAINX в 29.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.70% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.32% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
VPADX and WAINX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPADX has higher volatility (10.77%) compared to WAINX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs WAINX's -41.34%.
VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPADX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор