PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPADX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPADX с MCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, VPADX returned 9.91%/yr vs 13.32%/yr for MCSMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPADX charges 0.10%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 37.67%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.32% соответственно.

VPADX

1 день
0.02%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
16.23%
С начала года
23.46%
1 год
42.95%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.91%

MCSMX

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
30.06%
С начала года
37.67%
1 год
51.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPADX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		23.46%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		37.67%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between VPADX and MCSMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.54

The correlation between VPADX and MCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с MJFOXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Доходность на риск

VPADX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPADXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.76

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.17

+0.09

VPADX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPADX и MCSMX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPADXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.77%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.35%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-26.50%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-53.51%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-55.77%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-14.08%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-20.10%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.75%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и MCSMX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 10.77%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPADXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

15.32%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

24.49%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

27.57%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

25.46%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.92%

-6.29%

Сравнение комиссий VPADX и MCSMX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и MCSMX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MCSMX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.62%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPADX and MCSMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to VPADX (10.77%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPADX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор