PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPADX с FADMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VPADX returned 10.60%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VPADX charges 0.10%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 3.29%.

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%

FADMX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.71%
1 год
9.92%
3 года*
8.21%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPADX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-14.67%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		3.29%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between VPADX and FADMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.49

The correlation between VPADX and FADMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

VPADX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.93

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.43

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.91

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

17.16

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VPADX и FADMX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPADXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-15.98%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-2.62%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-3.99%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-15.98%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-3.07%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.60%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и FADMX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPADXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.35%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

2.90%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

3.50%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

4.51%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

4.77%

+11.47%

Сравнение комиссий VPADX и FADMX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и FADMX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FADMX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.28%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPADX and FADMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPADX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор