Сравнение VOYG с LITE
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. VOYG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, VOYG returned -30.91% vs 817.69% for LITE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 128.58%.
VOYG
- 1 день
- -9.64%
- 1 месяц
- -31.99%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- -30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- 128.58%
- 6 месяцев
- 112.80%
- 1 год
- 817.69%
- 3 года*
- 147.92%
- 5 лет*
- 59.10%
- 10 лет*
- 42.60%
Сравнение доходности по годам VOYG и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 16.14% | -62.52% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 128.58% | 349.72% |
Correlation
The correlation between VOYG and LITE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.77B
LITE:
$81.05B
VOYG:
-$2.10
LITE:
$5.26
VOYG:
10.56
LITE:
28.30
VOYG:
4.96
LITE:
27.26
VOYG:
$167.16M
LITE:
$2.49B
VOYG:
$14.21M
LITE:
$938.50M
VOYG:
-$109.58M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. LITE — Ранг доходности на риск
VOYG
LITE
Сравнение VOYG c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 28.77 | -29.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 98.91 | -99.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и LITE
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -66.89% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.25% | -28.70% | -34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -19.99% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.98% | -23.55% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.32% | 8.33% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и LITE
Voyager Technologies, Inc. (VOYG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 27.41%. Это указывает на то, что VOYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.94% | 27.41% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.09% | 68.61% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.02% | 87.40% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.95% | 60.27% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.95% | 56.75% | +37.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и LITE
Ни VOYG, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and LITE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOYG has higher volatility (34.94%) compared to LITE (27.41%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор