Сравнение VOYG с LITE
VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. VOYG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, VOYG returned -41.41% vs 608.85% for LITE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOYG и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOYG показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 91.60%.
VOYG
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- 105.74%
- С начала года
- 91.60%
- 1 год
- 608.85%
- 3 года*
- 137.99%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 38.71%
Сравнение доходности по годам VOYG и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYG Voyager Technologies, Inc. | -4.25% | -62.52% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 91.60% | 349.72% |
Correlation
The correlation between VOYG and LITE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VOYG:
$1.48B
LITE:
$54.94B
VOYG:
-$2.09
LITE:
$5.03
VOYG:
8.74
LITE:
24.81
VOYG:
4.09
LITE:
22.85
VOYG:
$167.16M
LITE:
$2.49B
VOYG:
$14.21M
LITE:
$938.50M
VOYG:
-$109.58M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYG vs. LITE — Ранг доходности на риск
VOYG
LITE
Сравнение VOYG c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYG | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 18.27 | -18.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 58.22 | -59.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOYG и LITE
Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYG | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -66.89% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.19% | -33.63% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -32.94% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -23.57% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 10.53% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYG и LITE
Текущая волатильность для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) составляет 23.44%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что VOYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYG | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 25.37% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.59% | 69.00% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.82% | 89.90% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 61.04% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.25% | 57.05% | +36.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYG и LITE
Ни VOYG, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYG и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOYG and LITE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.37%) compared to VOYG (23.44%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOYG и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор