PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYG с EMBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOYG с EMBJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOYG (Voyager Technologies, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VOYG returned -30.91% vs 17.58% for EMBJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOYG и EMBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Embraer S.A (EMBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у EMBJ с доходностью -3.59%.

VOYG

1 день
-9.64%
1 месяц
-31.99%
С начала года
16.14%
6 месяцев
7.09%
1 год
-30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBJ

1 день
0.97%
1 месяц
7.10%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-3.93%
1 год
17.58%
3 года*
63.14%
5 лет*
32.35%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOYG и EMBJ

2026 (YTD)2025
VOYG
Voyager Technologies, Inc.		16.14%-62.52%
EMBJ
Embraer S.A		-3.59%36.99%

Correlation

The correlation between VOYG and EMBJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOYG:

$1.77B

EMBJ:

$11.10B

EPS

VOYG:

-$2.10

EMBJ:

$1.71

Коэффициент P/S

VOYG:

10.56

EMBJ:

1.42

Коэффициент P/B

VOYG:

4.96

EMBJ:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

VOYG:

$167.16M

EMBJ:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOYG:

$14.21M

EMBJ:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

VOYG:

-$109.58M

EMBJ:

$602.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voyager Technologies, Inc.

Embraer S.A

Часто сравнивают с VOYG:
VOYG с RKLBVOYG с LHXVOYG с FLYVOYG с LITEVOYG с LMTVOYG с LUNR
Часто сравнивают с EMBJ:
EMBJ с ONTEMBJ с COKEEMBJ с ALIZYEMBJ с TRGPEMBJ с SZLMYEMBJ с AHREMBJ с COST

Доходность на риск

VOYG vs. EMBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYG
Ранг доходности на риск VOYG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMBJ
Ранг доходности на риск EMBJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYG c EMBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Technologies, Inc. (VOYG) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOYGEMBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.41

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.84

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.55

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.19

-2.00

VOYG vs. EMBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMBJ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYG и EMBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOYG и EMBJ

Максимальная просадка VOYG за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYG и EMBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOYGEMBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-90.53%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.25%

-32.21%

-31.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-22.32%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.98%

-40.26%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.32%

14.77%

+23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYG и EMBJ

Voyager Technologies, Inc. (VOYG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что VOYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOYGEMBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.94%

11.24%

+23.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.09%

34.76%

+32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.02%

43.46%

+47.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.95%

46.80%

+47.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.95%

49.68%

+44.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYG и EMBJ

VOYG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBJ
Embraer S.A		1.48%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%1.65%0.45%0.56%
VOYG
Voyager Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOYG и EMBJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Technologies, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.25M
1.44B
(VOYG) Общая выручка
(EMBJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOYG and EMBJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOYG has higher volatility (34.94%) compared to EMBJ (11.24%). In terms of maximum drawdown, VOYG dropped -74.21% vs EMBJ's -90.53%.

EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOYG и EMBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор