Сравнение VOXR с TSM
VOXR (Vox Royalty Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VOXR returned 21.23%/yr vs 31.67%/yr for TSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%.
VOXR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам VOXR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 7.93% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 43.09% |
Correlation
The correlation between VOXR and TSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between VOXR and TSM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOXR:
$363.89M
TSM:
$2.21T
VOXR:
$0.53
TSM:
$373.98
VOXR:
9.60
TSM:
1.14
VOXR:
0.01
TSM:
0.03
VOXR:
9.84
TSM:
0.54
VOXR:
2.72
TSM:
0.38
VOXR:
$29.98M
TSM:
$4.13T
VOXR:
$19.72M
TSM:
$2.55T
VOXR:
$25.00M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. TSM — Ранг доходности на риск
VOXR
TSM
Сравнение VOXR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOXR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 6.13 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 21.94 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.06 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VOXR и TSM
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -89.08% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -18.14% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -36.82% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -56.47% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -4.45% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -42.87% | +24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 5.06% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и TSM
Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 12.47% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 28.23% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.76% | 36.40% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 37.40% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 34.20% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и TSM
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.03% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and TSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (17.24%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор