Сравнение VOTE с JECIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX).
VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VOTE и JECIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и JECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 2.40% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 2.40%.
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JECIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и JECIX
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JECIX в 0.45%.
Доходность на риск
VOTE vs. JECIX — Ранг доходности на риск
VOTE
JECIX
Сравнение VOTE c JECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | JECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.23 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.77 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и JECIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и JECIX
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JECIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 8.63% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и JECIX
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и JECIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -42.07% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.15% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.23% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.55% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 6.79% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и JECIX
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеют волатильность 5.40% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.59% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.30% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 24.39% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.35% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.06% | -4.76% |