PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с JECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 15.66%/yr for JECIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 13.85%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и JECIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%6.58%

Correlation

The correlation between VOTE and JECIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VOTE and JECIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIXJECIX с SVBAX

Доходность на риск

VOTE vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.99

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.02

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.65

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

13.59

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VOTE и JECIX

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-42.07%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.86%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-24.16%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.13%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.47%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.40%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и JECIX

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.91%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.05%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.57%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.31%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.41%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.98%

-4.84%

Сравнение комиссий VOTE и JECIX

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и JECIX

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JECIX в 7.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and JECIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.05%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs JECIX's -42.07%.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор