Сравнение VOS.DE с MSFT
VOS.DE (Vossloh AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VOS.DE operates in Railroads (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VOS.DE returned 3.69%/yr vs 23.10%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOS.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOS.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOS.DE показывает доходность -12.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.27%. За последние 10 лет акции VOS.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.69% против 23.10% соответственно.
VOS.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- -13.67%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 3.69%
MSFT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам VOS.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS.DE Vossloh AG | -12.65% | 80.30% | 4.98% | 10.01% | -10.86% | 11.80% | 11.76% | -10.30% | -7.10% | -21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between VOS.DE and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOS.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VOS.DE
MSFT
Сравнение VOS.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vossloh AG (VOS.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOS.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.78 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.47 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOS.DE и MSFT
Максимальная просадка VOS.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOS.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOS.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -51.87% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -33.31% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.21% | -33.31% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -33.31% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -33.31% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -33.07% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -10.49% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 17.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOS.DE и MSFT
Текущая волатильность для Vossloh AG (VOS.DE) составляет 8.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что VOS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOS.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 11.43% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 22.89% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 26.57% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 26.67% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 27.52% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOS.DE и MSFT
Дивидендная доходность VOS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MSFT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VOS.DE Vossloh AG | 3.56% | 1.44% | 2.44% | 2.38% | 2.56% | 2.21% | 0.00% | 2.70% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOS.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vossloh AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOS.DE and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOS.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор